Floor trading strategies

Sistema Avançado 13 (The Floor Trader System) Enviado por Edward Revy em 25 de janeiro de 2009 - 12:29. Ontem eu tenho outro grande feedback de um dos nossos leitores - Rahul. Ele escreve: Eu acho que você é uma pessoa muito nobre porque você está fazendo um grande trabalho aqui ajudando novatos e também dissipar os mitos populares sobre o comércio para mostrar ppl a realidade. Acho que você tem um coração muito bom. Obrigado por ajudar todos os nossos irmãos e irmãs lá fora, no mundo forex. Eu encontrei uma estratégia que é a coisa real. Ele tem sido usado por um contemporâneo de Denis Richard e usado por muitos comerciantes profissionais que fizeram milhões a partir dele. Eu demoed-lo e fez um lucro 100 todos os dias por 5 dias em uma fila apenas tendo nível 1 sinais. Eu costumava fazer 2 cem pips por dia para dobrar a minha conta e funcionava todos os dias. Então eu fui para a negociação ao vivo e minha conta é de até 40 em um mês eu poderia ter feito facilmente 100, mas quando eu fui ao vivo arrisquei apenas 0,5 por comércio isso é apenas para estar no lado cauteloso isso prova a estratégia funciona. É um livre 100 livre completamente e muito bem documentado e testado é desenvolvido por profissionais Chicago pit comerciantes. Eu desafio qualquer um que segue estas réguas para não ser rentável no fim do mês. Estou morto certeza se você se restringir ao nível 1 você tem que ser rentável não é possível ur não rentável. Se ur confiante e up ur risco por comércio para 5 você pode facilmente fazer 3 vezes a sua equidade em um mês, mas isso não é aconselhável. O que é a pressa. Espero que u publicá-lo obrigado pela sua bondade Obrigado, Rahul Claro, por que não destacá-lo aqui. Então, aqui estamos nós, começando um novo tópico de discussão e simplesmente reeditando o sistema, com todos os créditos para a fonte: trading-naked / FloorTraderMethod. htm O Floor Trader System Este é um método de negociação retracement-continuation. Ele combina propriedades de identificação de tendência de médias móveis com as técnicas de entrada de reconhecimento de padrões. O padrão principal a procurar é a Barra de Reversão de Preço - em conjunto com um retracement dentro do Ciclo de Tendência atual. Um retracement dentro de uma tendência de baixa é um rally secundário. Um retracement dentro de uma tendência ascendente é um declínio menor. No diagrama A, as áreas 1 e 2 são retrações de rali na tendência de baixa global - ralis menores que terminaram com descidas a novos mínimos. No diagrama A, as áreas 3 e 4 são retrocessos de declínio na tendência de alta geral - menores mergulhos que terminaram com comícios a novos máximos. THE PRICE BAR REVERSAL - Comprar sinal após um declínio retracement. Durante uma tendência de alta, um declínio retracement formas - barras de preços com baixas elevações. Se a tendência de alta é confirmada pelo indicador de média móvel (explicado mais tarde), então o comerciante olha para comprar a fuga upside deste declínio temporário, observando o alto da barra de preços antes da barra de preços atual. Quando os preços dentro da barra de preço atual rally acima da alta da barra de preço anterior por 1 tick ou mais, o comerciante deve comprar. O diagrama B mostra dois exemplos. A barra de preço X é a primeira barra nos retracements do declínio que rallies acima da elevação da barra que a precede. O REVERSO DA BARRA DE PREÇO - Sinal de venda após um retracement de rali. Em uma tendência de baixa, um rali retracement formas - barras de preços com baixos mais elevados. Se a tendência de baixa for confirmada pelos indicadores da média móvel, então o comerciante olha para vender a fuga para baixo deste rally provisório prestando atenção à baixa da barra de preço antes da barra de preço atual. Quando os preços dentro da barra atual caem abaixo da baixa da barra de preço anterior por 1 tick ou mais, o comerciante deve vender curto. (No exemplo acima, a barra de preço X desencadeia a venda a descoberto.) (Na prática, um stop de venda final ajustado ao mínimo de cada barra de preços ascendente sucessiva seria colocado, se o comerciante usasse um dos novos sistemas de entrada on-line Permitindo freqüentes cancelamento / substituições. Se telefonando para os comércios, o comerciante teria que recorrer à negociação no mercado ou a um preço limite dando um ou dois ticks. This procedimento seria revertido para comprar sinais.) O melhor retracements conterá 2-5 bares antes da reversão ocorrer. Em movimentos de preços voláteis, os retracements de 1 bar são por vezes válidos. Geralmente, os retracements de rali em uma tendência de baixa serão mais acentuados e conterão menos barras de preços do que retracements de declínio em uma tendência de alta. Um retracement que dura mais de 6 barras pode ser suspeito. A forma de um retracement também é importante. A formação ótima consiste em barras de preço que se tornam menores na extensão à medida que o retracement progride. (Exemplo A acima, para vendas). Também válidas são barras de preço de tamanho igual B. Padrões com barras de preços de alargamento são menos confiáveis ​​e podem ser ignorados C. Esta é uma área onde o julgamento individual é necessário. Para comprar em uma tendência de alta, D e E são formações ideais, F é questionável. O que torna certos padrões ideais é a forma de V que eles formam quando ocorre a Reversão de Barra de Preços. Os melhores ofícios geralmente brotam de padrões V simétricos. O INDICADOR MÉDIO MÉDIO Ciclos de tendência - olhando para a formação de barras de preços em conjunto com as médias móveis período 9 e 18 irá identificar a presença de um Uptrend Cycle ou Downtrend Ciclo. Uma vez que o ciclo da tendência é sabido, o comerciante procura seguinte retracements. O Ciclo de Uptrend é identificado por: 1. Preços de negociação acima de ambos MAs (médias móveis). 2. A linha 9 MA está acima da linha 18 MA. 3. A inclinação de uma ou ambas as MAs está acima. (Excepção: ocasionalmente o MA 9 será inferior a 18, mas curva para cima, prestes a atravessar. Esta é a formação permitida.) Número 1 é o primeiro qualificador preços devem primeiro comércio acima de ambas as linhas MA - sujeito a estas 2 condições: 1 O comércio acima das linhas deve durar pelo menos 3 barras. OU 2. O comércio deve ocorrer a uma distância significativa acima das linhas (antes de voltar para tocar as linhas MA). O ciclo de baixa tendência é o inverso: 1. Preços negociados abaixo de ambas as MA (médias móveis). 2. A linha 9 MA está abaixo da linha 18 MA. 3. A inclinação de uma ou ambas as MAs está diminuída. (Exceção: ocasionalmente o MA 9 estará acima do 18, mas curvando-se, prestes a atravessar. Esta é a formação permitida.) Número 1 é o principal qualificador preços devem primeiro comércio abaixo de ambas as linhas MA - sujeito a estas 2 condições: 1 O comércio abaixo das linhas deve durar pelo menos 3 barras. OU 2. O comércio deve ocorrer a uma distância significativa abaixo das linhas (antes de voltar para tocar as linhas MA). SINAIS DE ENTRADA DE COMÉRCIO Existem três tipos de sinais de entrada: Nível 1, Nível 2 e Nível 3 (abreviado como L1, L2 e L3.) Compre sinais, NÍVEL 1: Depois de estabelecer o Ciclo de Uptrend ocorre um retracement de declínio, então: Para entrar na zona entre as médias móveis do período 9 e 18. Uma ou mais barras de preços tocar a 18 MA (ou penetrar ligeiramente abaixo da linha MA) Uma vez que o MA 18 tenha sido tocado, os preços do relógio para um rali que quebra acima da alta da barra de preço anterior por 1 tick ou mais - Reversão, que desencadeia a compra L1. O sinal de compra de NÍVEL 2: Os qualificadores de MA são os mesmos que com a compra de L1, e os preços diminuem em um retorno de acima das linhas de MA para entrar na zona entre as linhas. No L2, entretanto, um sinal de compra de Reversão de Barra de Preço ocorre antes do MA 18 ser atingido. O mercado começa a reagrupar sem tocar a 18 MA e acionar o sinal L1. As compras de nível 2 estão sujeitas a esta condição: Não tome um direito de compra L2 depois de um Topo Crossback (explicado mais tarde). Esperar em vez disso para um nível 1. O LEVEL 3 comprar sinal: Neste caso, a inversão Bar Preço ocorre acima de ambas as linhas MA (ou apenas tocar a linha 9 MA) após um retracement raso. Dois qualificadores: 1. A condição de Corssback Top como com o sinal L2, e 2. Apenas tomar L3 compra se eles são o primeiro sinal de compra em um novo Ciclo de Uptrend. As compras de L3 qualificadas não são comuns. Os melhores se formam quando o mercado está negociando em novos máximos em um rally fugitivo, ou no meio do intervalo após uma forte formação bottoming. Sinais de venda, NÍVEL 1: Depois de estabelecer o ciclo de tendência de baixa, ocorre um retrocesso de rali, então: Os preços trocam mais alto para entrar na zona entre as médias móveis do período 9 e 18. Uma ou mais barras de preços tocar a 18 MA (ou penetrar ligeiramente acima da linha MA) Uma vez que o MA 18 foi tocada, os preços de relógio para um declínio que quebra abaixo da baixa da barra de preço anterior por 1 tick ou mais - a barra de preços Reversão, que desencadeia a venda L1. O Sinal de Venda de NÍVEL 2: Os qualificadores MA são os mesmos que com a venda L1, e os preços rali em um retrace de abaixo das linhas de MA para entrar na zona entre as linhas. No L2, entretanto, um sinal de venda de Reversão de Bar de Preço ocorre antes do MA 18 ser atingido. O mercado começa a cair sem tocar na linha 18 MA e disparar o sinal L1. Vendas de nível 2 estão sujeitas a esta condição: Não tome um direito de venda L2 depois de um fundo de traseiro (explicado mais tarde). Esperar em vez disso para um Nível 1. O LEVEL 3 Venda Sinal: Neste caso, a inversão Bar Preço ocorre abaixo de ambas as linhas MA (ou apenas tocar a linha MA 9) após um retracement raso. Dois qualificadores: 1. A condição de Crossback Bottom, como com o sinal L2, e 2. Apenas tomar L3 vende se eles são os primeiros sinais de venda em um novo ciclo de Downtrend. Qualificados L3 vende são os melhores quando o mercado está negociando em novos baixos em um declínio de pânico, ou em midrange após uma forte formação de cobertura. SINAIS DE ENTRADA DE CONTINUAÇÃO As compras de continuação são sinais de compra adicionais dados após o primeiro sinal no mesmo Ciclo de Uptrend. Para as vendas, elas são o sinal de venda reverso adicional, com a mesma tendência de baixa, que segue o primeiro sinal de venda. As regras são um pouco diferentes para compra versus venda: Compras de Continuação - O primeiro sinal de compra em uma nova tendência de alta deve ser monitorado, seja tomado ou não. Se este comércio encalhe, ou retorna ao breakeven, não tome nenhuns sinais adicionais da compra no ciclo uptrend atual. Aguarde uma alteração em uma tendência de baixa e recicle para uma nova tendência de alta. Se o primeiro sinal de compra for um vencedor e um sinal de compra secundário for configurado, tome-o se o padrão de preços que o cria estiver bem acima do padrão de preços do sinal de compra anterior - sem sobreposição. (Deve haver uma forte inclinação para cima no gráfico.) Vendas de Continuação - Vendas adicionais no mesmo ciclo de tendência de baixa podem ser tomadas com mais liberdade do que no caso de compras. Os padrões de venda contínua podem sobrepor-se desde que os qualificadores da linha MA sejam mantidos no ciclo de baixa tendência. No entanto, uma vez que três vendas do Nível 1 ocorreram, não tome mais vendas de qualquer tipo no atual ciclo de baixa. Aguarde um ciclo de alta tendência para intervir, mesmo que seja incompleto (discricionário). Em geral, os melhores negócios de qualquer tipo, são os primeiros negócios de um novo ciclo de tendência. Em outras palavras, o maior sucesso será com um gatilho no primeiro pullback após o crossover MA. Paradas iniciais: Após a entrada de uma negociação, a parada-perda inicial é normalmente a Parada Padrão, a parada básica neste método. Quando um trade mostra o seguimento médio em uma posição de lucro, o Pattern stop é colocado. Para paradas de venda em uma posição longa, é 1 tick abaixo do baixo preço do padrão de configuração. Para comprar pára em um curto, é 1 tick acima do preço elevado do padrão de configuração. Se um comércio parar após a entrada, use Padrão paragem estendida, que é a largura do padrão de configuração multiplicado por 2, na maioria dos casos. Às vezes, é medido pelo padrão antes da entrada, por vezes, o padrão é medido após a entrada no comércio, e inclui a distância atingida antes da parada e reversa. Indo para Breakeven: Uma vez que o comércio é um vencedor e percorre uma distância 2X o padrão de configuração, pode-se mover a paragem para breakeven. Outra condição, sujeita a julgamento individual, é olhar para sair como breakeven em um comércio de stalling uma vez que 3 barras de preços ou mais formaram após a entrada, incluindo a barra de entrada. Estratégias conservadoras: Uma vez que um negócio é rentável, um método de saída é procurar reversões de V na outra direção para sinalizar uma saída possível. Estes podem ser monitorados em um período de tempo menor do que o período de entrada de comércio para dar maior precisão - especialmente se a volatilidade aumenta após a entrada. Por exemplo, uma entrada vencedora em um gráfico de 5 minutos pode ser monitorada em um gráfico de 3 minutos para os níveis de saída. Observando a ação do mercado como tops anteriores de ondas de preço (se longo) e baixos antes da onda de preço (se curto) é outra estratégia. Se um V formas, e os preços inverter, e saída pode ser necessária (no mercado). Possíveis movimentos de lucro estendido: Se uma posição longa mostra um aumento de lucros, uma estratégia para tirar proveito de um grande movimento possível é um processo seqüencial - 1. Deixe o ponto de equilíbrio inicial no lugar. 2. Mantenha a posição enquanto a primeira inversão de V diminui, enquanto a parada B / E não for atingida. 3. Preste atenção para a formação de ondas de preços ascendentes ondas mais altas com baixas mais altas. Quando a primeira forma, mova a parada B / E até uma posição 1 sob o ponto baixo desta onda alta se outra onda claramente definida se formar mais tarde, mova a marca de parada de venda 1 abaixo desta também. 4. Assista a ação do mercado nos dias atuais de alta. Drop down para um menor prazo - o gráfico de 2 minutos, se dia de negociação índices. 5. Se o mercado faz uma nova alta, em seguida, cruza de volta sob este preço, assistir o baixo atingido nesta downwave. Cancelar / substituir o stop de venda para uma posição 1 marca abaixo desta baixa, uma vez formada. Essa estratégia, embora complexa, reduzirá o desejo de obter lucros antes de fugir. 6. Se os dias de altura for ultrapassado, verifique os tops de preços importantes em gráficos de longo prazo - 15 minutos, 30 minutos, mesmo diariamente, para os máximos alcançados nos dias anteriores. Aplicar as mesmas regras crossback vender para esses níveis também. Se a negociação com vários contratos, há mais flexibilidade. Parte da posição pode ser abandonada de forma conservadora, enquanto o restante pode ser mantido para um movimento mais longo. A estratégia estendida é quase a mesma para ganhar vendas a descoberto em um mercado em declínio. Faça as substituições apropriadas nas instruções acima. Uma vez que a exceção: os retracements do rally nos declínios tendem a carregar mais do que os retracements do declínio durante rallies. Paradas de compra devem ser dadas mais espaço para evitar sair muito cedo em um afiado, mas curto temporário cobrir rali. Aparentemente, a estratégia promete, mas não descreve os casos de Crossback Top e Crossback Bottom. Nas duas últimas screenshots você pode notar que bandas de Bollinger foram adicionadas para guiar as entradas. Os ajustes para as faixas de Bollinger são acreditados para ser (8, 1.8) Diretor de gerência / pesquisa técnica limitada Os mercados dos EU negociaram quietamente no fim de semana, com estoques, ligações eo dólar todo um toque mais fraco (embora o Tesouraria dos EU contra o Bund alemão 10- Ano atingiu seu nível mais alto desde a virada do século). Enquanto isso, há uma abundância de conversas sobre o aumento da curva de rendimentos dos EUA, mas, de fato, a maior parte do sell-off tem sido na maturidade de 5 anos como comerciantes ajustar para o Feds conversa mais assertiva. O principal evento no calendário na próxima semana é terça-feira Bank of Japan reunião onde vamos obter uma atualização sobre a estratégia de controle de curva de rendimento, especificamente a meta de rendimento na maturidade de 10 anos. Como o gráfico abaixo mostra, o BOJ tem mantido um aperto apertado sobre essa parte da curva, permitindo que os rendimentos mais longo final para acompanhar os EUA up. Forex Swing Estratégia de Negociação 2: (Floor Traders Method) Comerciantes método é uma tendência seguinte sistema que pode ser usado efetivamente como uma estratégia de swing trading. O método de comerciantes chão é construído sobre 3 conceitos importantes: 1) é um retracement-continuação método de negociação. 2) utiliza médias móveis para identificar a tendência e negocia no sentido dessa tendência. 3) a configuração de negociação ou o gatilho de negociação é um padrão de reversão que se forma após o retracement. Se você gastar um pouco mais de tempo entendendo alguns dos padrões mais comuns de velas de reversão, então faria muito mais fácil para você entender esse método de negociação. Em uma tendência de baixa, o retrocesso (ou retrocesso) é o menor rali para baixo Em uma tendência de alta, o retracement (ou retrocesso) é o menor rali para baixo Prazos: 1hr e acima Indicadores: 9ema e 18ema (1) a desvantagem. Quando isso acontece, ele sinaliza uma tendência de baixa. (2) Espere por um retracement onde o preço vai voltar e toca o 9ema ou ambos emas. (3) Vender no breakout do Low do castiçal antes do atual (4) Place stop loss 1-5 pips acima do pico do retracement. (1) Espere 9ema para atravessar 18ema para a parte superior. Quando isso acontece, ele sinaliza uma tendência de alta. (2) Espere por um retracement onde o preço volta para baixo e toca o 9ema ou ambos emas. (3) Compre no breakout do Alto do castiçal antes do atual (4) Coloque stop loss 1-5 pips abaixo da calha do retracement. Floor Traders Método Comprar Configuração Como gerenciar seu comércio Aqui estão algumas sugestões sobre como você pode gerenciar seus negócios que estão em lucro: mover stop loss para quebrar-mesmo quando o comércio se move pela quantidade arriscada você pode considerar tirar alguns lucros fora da mesa Quando o preço move-se duas vezes a distância do retracement onde você fêz exame do comércio sobre. Trail parar seus comércios por trás de cada subsequente lower swing alta que forma como preço continua a mover mais baixo para um comércio curto. Trail parar seus comércios por trás de cada subsequente maior swing baixa que se forma como preço continua a mover-se mais alto para um comércio longo. Como Definir Metas de Lucro Aqui estão algumas idéias sobre como você pode definir seus objetivos de lucro: use a ferramenta fibonnaci para projetar seus objetivos de lucro - os níveis de fib de 161.8 amp 261.8 são metas de lucro em potencial. Ou você pode usar 2 a 3 vezes a distância do retracement para calcular suas metas de lucro. Ou você não pode optar por definir metas de lucro, mas trilha parar seus comércios, bloqueando os lucros como o comércio se move em favor até que você ficar parado. Vantagens do Trader Floor Traders A tendência é o seu amigo. O método de comerciantes de chão é uma tendência seguindo o sistema de negociação. É simples estratégia de negociação swing, fácil de entender e implementar Permite que você entrar em uma tendência em seu início e você pode montar a tendência se o primeiro retracement acontece acontece rapidamente após o crossover ema. Os prazos mais elevados são muito mais fiáveis. A entrada de comércio é ditada pela ação do preço A perda do batente não é colocada em nenhuma posição arbitrária mas acima dos níveis da resistência para uma ordem curta e abaixo dos níveis de sustentação para ordens longas e isto reduz as mudanças de começar parado fora em um comércio prematuramente. Tendência a dar um monte de falsos sinais de negociação em um mercado de tendências laterais. Em um mercado de tendências em movimento rápido, às vezes, o retracement não vai acontecer perto do crossover e-mail e você pode ver que você perdeu uma parte maciça desse movimento na moda e pelo tempo um sinal é dado para você entrar em um comércio, o Mercado na maioria das vezes teria perdido o seu vapor de qualquer maneira e você vai tender a ficar parado com freqüência. Quanto mais longe os retracements (pullbacks) acontecem longe do cruzamento ema, o menos confiável o sinal de negociação seria. Isso significa que um retracement é muito mais confiável do que B retracement e B retracement é muito mais confiável do que C. Técnico de piso adicional Traders Entry O método de comerciantes piso original especificamente fala sobre entrar na falha de um retracement quando o alto ou baixo do castiçal Antes da presente é intersectada. Essa é uma maneira de olhar para ele. No entanto, podemos levar isso um pouco mais longe, usando castiçais reversão para o tempo nossas entradas comerciais. Você gostou disto Isso significaria o mundo para mim se você compartilhou: